Si VLC supporte par défaut les vidéos au format MKV encodées en H.264, cela n'est pas le cas du Lecteur Windows Media. Vous devrez donc installer le codec adéquat (Haali) pour pouvoir lire les vidéos dans ce format avec le lecteur intégré à Windows.
Dans l'écran de sélection des composants à installer, déroulez la liste Profile et sélectionnez l'option Profile 4 : Playback Only (without player) puis terminez l'installation.
Cliquez enfin sur Finish : vous pouvez désormais lire vos fichiers MKV avec le Lecteur Windows Media.